О программе

Программа раскрывает:

• концепции временной стоимости денег, дисконтирования и наращения;
• характеристики дискретных и непрерывных случайных величин;
• концепции доходности и волатильности и методы их расчета;
• теорию временной структуры процентных ставок;
• модели прогнозирования волатильности;
• законы распределения вероятностей и их статистические свойства.

Программа направлена на формирование навыков:  

• выбирать ставку дисконтирования для анализа денежных потоков;
• интерпретировать результаты расчета показателей оценки инвестиций;
• рассчитывать показатели дюрации и выпуклости финансовых инструментов;
• построить модель иммунизации портфеля финансовых инструментов;
• сформулировать статистическую гипотезу и провести ее проверку.

Преподаватели

Преподаватели-практики:

Эксперты в области корпоративных финансов и инвестиций, в области риск-менеджмента; бизнес-аналитики; руководители и специалисты профильных структурных подразделений крупнейших компаний таких как ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, АО «НПК «Объединенная Вагонная Компания», Denholm Hall Arbitrage Fund (Британский инвестиционный фонд).
Преподаватели имеют международные сертификаты CFA и FRM

Программа обучения

Расписание занятий

Преимущества обучения по программе

Как поступить

Требования к слушателям

• К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления

• Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением или справка с места учебы (для студентов)
• Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
• СНИЛС