Количественные методы в экономике – курсы повышения квалификации в РЭУ имени Г.В.Плеханова

Количественные методы в экономике

Программа познакомит слушателей с современными количественными методами анализа данных, принципами построения математических моделей, математическим аппаратом для финансового анализа, оценки инвестиций и управления рисками.


Начало
обучения
Сентябрь 2019

Продолжительность
обучения
3 мес.

Объем
программы
154 часов

Стоимость
обучения
45000 рублей
за весь период обучения
Подать заявку на обучение

Программа раскрывает:

  • концепции временной стоимости денег, дисконтирования и наращения;
  • характеристики дискретных и непрерывных случайных величин;
  • концепции доходности и волатильности и методы их расчета;
  • теорию временной структуры процентных ставок;
  • модели прогнозирования волатильности;
  • законы распределения вероятностей и их статистические свойства.

Программа направлена на формирование навыков:  

  • выбирать ставку дисконтирования для анализа денежных потоков;
  • интерпретировать результаты расчета показателей оценки инвестиций;
  • рассчитывать показатели дюрации и выпуклости финансовых инструментов;
  • построить модель иммунизации портфеля финансовых инструментов;
  • сформулировать статистическую гипотезу и провести ее проверку.

Преподаватели-практики:

Эксперты в области корпоративных финансов и инвестиций, в области риск-менеджмента; бизнес-аналитики; руководители и специалисты профильных структурных подразделений крупнейших компаний таких как ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, АО «НПК «Объединенная Вагонная Компания», Denholm Hall Arbitrage Fund (Британский инвестиционный фонд).
Преподаватели имеют международные сертификаты CFA и FRM

Программа обучения

22 часа

Доходность и временная стоимость денег
  • Временная стоимость денег
  • Концепция доходности и волатильности
  • Ставка дисконтирования
  • Анализ дисконтированных денежных потоков

30 часов

Облигации и структура процентных ставок
  • Ценообразование облигаций
  • Оценка доходности облигаций
  • Кривые рыночных доходностей
  • Дюрация и выпуклость финансовых инструментов
  • Иммунизация портфеля облигаций

32 часа

Случайные величины
  • Случайные события и случайные величины
  • Дискретные случайные величины
  • Непрерывные случайные величины
  • Основные законы распределения случайных величин
  • Элементы регрессионного анализа

32 часа

Случайные процессы
  • Случайные процессы и их характеристики
  • Основные виды случайных процессов
  • Метод Монте-Карло и его применение в финансах

36 часов

Проверка статистических гипотез
  • Статистические гипотезы
  • Критерии проверки статистических гипотез
  • Построение математических моделей

Расписание занятий

2-3 раза в неделю (будни 18:55-22:00, суббота 10:10-17:10)

Как поступить
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование
Документы для поступления
Копия диплома об образовании с приложением
Копия паспорта: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
Справка с места работы (на бланке компании)
Две фотографии 3х4см + 1 в электронном виде (для пропуска)
Запишитесь на обучение прямо сейчас!
Подать заявку на обучение
Расскажите о нас своим друзьям и коллегам
ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ОБУЧЕНИЮ
Задайте нам вопрос и наши сотрудники подробно расскажут детали курса и дадут подробнейшую консультацию.
На ваш вопрос ответит
Незаметдинова Флюра Харисовна

Незаметдинова Флюра Харисовна