Программа раскрывает:
- концепции временной стоимости денег, дисконтирования и наращения;
- характеристики дискретных и непрерывных случайных величин;
- концепции доходности и волатильности и методы их расчета;
- теорию временной структуры процентных ставок;
- модели прогнозирования волатильности;
- законы распределения вероятностей и их статистические свойства.
Программа направлена на формирование навыков:
- выбирать ставку дисконтирования для анализа денежных потоков;
- интерпретировать результаты расчета показателей оценки инвестиций;
- рассчитывать показатели дюрации и выпуклости финансовых инструментов;
- построить модель иммунизации портфеля финансовых инструментов;
- сформулировать статистическую гипотезу и провести ее проверку.
Преподаватели-практики:
Эксперты в области корпоративных финансов и инвестиций, в области риск-менеджмента; бизнес-аналитики; руководители и специалисты профильных структурных подразделений крупнейших компаний таких как ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, АО «НПК «Объединенная Вагонная Компания», Denholm Hall Arbitrage Fund (Британский инвестиционный фонд).
Преподаватели имеют международные сертификаты CFA и FRM
Программа обучения
22 часа
Доходность и временная стоимость денег
- Временная стоимость денег
- Концепция доходности и волатильности
- Ставка дисконтирования
- Анализ дисконтированных денежных потоков
30 часов
Облигации и структура процентных ставок
- Ценообразование облигаций
- Оценка доходности облигаций
- Кривые рыночных доходностей
- Дюрация и выпуклость финансовых инструментов
- Иммунизация портфеля облигаций
32 часа
Случайные величины
- Случайные события и случайные величины
- Дискретные случайные величины
- Непрерывные случайные величины
- Основные законы распределения случайных величин
- Элементы регрессионного анализа
32 часа
Случайные процессы
- Случайные процессы и их характеристики
- Основные виды случайных процессов
- Метод Монте-Карло и его применение в финансах
36 часов
Проверка статистических гипотез
- Статистические гипотезы
- Критерии проверки статистических гипотез
- Построение математических моделей
Расписание занятий
2-3 раза в неделю (будни 18:55-22:00, суббота 10:10-17:10)
Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова
Как поступить
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и/или высшее образование
Документы для поступления
Копия диплома об образовании с приложением
Копия паспорта 1 стр. (с фото) и 2 стр. (с регистрацией)
Справка с места работы (на бланке компании)
Две фотографии 3х4см + 1 в электронном виде (для пропуска)
Запишитесь на обучение прямо сейчас!
