Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг

О программе

Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений: узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования; научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов; сформирует свою собственную инвестиционную философию; научится оценивать риски; научится выявлять ограничения на формирование портфеля.

Преподаватели

Программа обучения

14 часов

Модуль 1. Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг

Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации

16 часов

Модуль 2. Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу

Портфель, состоящий из двух активов
Портфель с минимальным риском
Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля

5 часов

Модуль 3. Методология формирования портфеля активов

Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
Подходы в выборе классов активов

9 часов

Модуль 4. Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике

Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM

10 часов

Модуль 5. Эффективные стратегии пассивного управления портфелем акций

Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост

24 часа

Модуль 6. Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.

Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации

2 часа

Итоговая аттестация

Расписание занятий

Два будних дня, с 19:00 до 22:00

Преимущества обучения по программе

Обучение в центре Москвы: шаговая доступность от м. Серпуховская и м. Павелецкая.
Возможность участия в мастер-классах и профильных мероприятиях РЭУ им. Г.В. Плеханова и его партнёров.
Наличие системы скидок для корпоративных заказчиков

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова

Как поступить

Требования к слушателям

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления

Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
Паспорт: 2-3 страница (фото) и страницы с регистрацией
СНИЛС