Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений: узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования; научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов; сформирует свою собственную инвестиционную философию; научится оценивать риски; научится выявлять ограничения на формирование портфеля.
Программа обучения
14 часов
Модуль 1. Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг
- Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
- Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
- Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации
16 часов
Модуль 2. Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу
- Портфель, состоящий из двух активов
- Портфель с минимальным риском
- Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
- Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля
5 часов
Модуль 3. Методология формирования портфеля активов
- Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
- Подходы в выборе классов активов
9 часов
Модуль 4. Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике
- Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
- Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
- Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM
10 часов
Модуль 5. Эффективные стратегии пассивного управления портфелем акций
- Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
- Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
- Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
- Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост
24 часа
Модуль 6. Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.
- Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
- Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации
2 часа
Итоговая аттестация
Расписание занятий
Два будних дня, с 19:00 до 22:00
Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова
Как поступить
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Документы для поступления
Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
Копия паспорта: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
Запишитесь на обучение прямо сейчас!
Форма подачи заявки на обучение
Задайте нам вопрос и наши сотрудники подробно расскажут детали курса и дадут подробнейшую консультацию.
На ваш вопрос ответит
Афанасиади Козмас Георгиевич