Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг

Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок


Онлайн курсы
Время работы
пн.-пт.: 09:00-19:00
cб.: 10:00-14:00, вс.: выходной

Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг

Программа направлена на изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления, а также включает разносторонний комплекс дополнительных дисциплин.


Начало
обучения
по мере набора группы

Продолжительность
обучения
1,5-2 мес.

Объем
программы
80 часов

Стоимость
обучения
25 000 рублей
за весь период обучения
Подать заявку на обучение
Форма подачи заявки на обучение
Задайте нам вопрос и наши сотрудники подробно расскажут детали курса и дадут подробнейшую консультацию.
На ваш вопрос ответит

Афанасиади Козмас Георгиевич
Афанасиади Козмас Георгиевич

Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений: узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования; научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов; сформирует свою собственную инвестиционную философию; научится оценивать риски; научится выявлять ограничения на формирование портфеля.

Программа обучения

14 часов

Модуль 1. Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг

  • Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
  • Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
  • Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации

16 часов

Модуль 2. Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу

  • Портфель, состоящий из двух активов
  • Портфель с минимальным риском
  • Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
  • Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля

5 часов

Модуль 3. Методология формирования портфеля активов

  • Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
  • Подходы в выборе классов активов

9 часов

Модуль 4. Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике

  • Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
  • Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
  • Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM

10 часов

Модуль 5. Эффективные стратегии пассивного управления портфелем акций

  • Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
  • Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
  • Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
  • Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост

24 часа

Модуль 6. Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.

  • Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
  • Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации

2 часа

Итоговая аттестация

Расписание занятий

Два будних дня, с 19:00 до 22:00

Как поступить

Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Документы для поступления
Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
Копия паспорта: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
Запишитесь на обучение прямо сейчас!
Подать заявку на обучение
Форма подачи заявки на обучение
Задайте нам вопрос и наши сотрудники подробно расскажут детали курса и дадут подробнейшую консультацию.
На ваш вопрос ответит

Афанасиади Козмас Георгиевич
Афанасиади Козмас Георгиевич
Расскажите о нас своим друзьям и коллегам