Программа направлена на формирование знаний в проведении классификации финансовых рисков, ознакомление с современными методами управления рыночными, кредитными и операционными рисками, принципами построения системы риск-менеджмента на предприятии, математическим аппаратом для оценки, прогнозирования и управления рисками.

В результате освоения программы вы узнаете:

• определение понятия риска и риск-менеджмента, основные методологические принципы управления рисками;
• классификация рисков и методов управления ими;
• основные количественные меры риска, применяемые в инвестиционном анализе;
• теоретические основы хеджирования рыночных рисков производными финансовыми инструментами;
• основные методологические принципы управления рисками;
• принципы хеджирования рыночного риска с помощью производных финансовых инструментов;
• методы оценки и управления кредитными рисками, в том числе, с использованием кредитных деривативов;
• алгоритм проведения кредитного анализа;
• подходы к определению достаточного уровня капитала;
• аспекты применения риск-менеджмента в контексте управления инвестиционным портфелем;
• современные проблемы риск-менеджмента на финансовых рынках;
• показатели кредитного и операционного рисков.